Lavar muy bien las verduras y cortar en lonchas muy finas. Colocar en una bandeja de horno, con papel de aluminio, aceite, sal y pimienta.

Introducir en el horno como se si fuera a hacer verdura asada, hasta que se reblandezca.

Retirar y comenzar el montaje.
Colocar una loncha de berenjena, jamon de york y queso. Por encima, calabacín y, de nuevo, jamón york y queso.

Tapar con una loncha de berenjena y echar queso rallado.

Meter las milhojas en el horno, en modo gratinar, hasta que el queso rallado se haya dorado.