Σε μία βαθιά λεκάνη προσθέτουμε τη μαγιά, το αλάτι, τη ζάχαρη και αναμειγνύουμε το νερό.
Σκαλίζουμε ώσπου να ανακατευτούν καλά.

Προσθέτουμε το ζεστό γάλα και σιγά-σιγά το αλεύρι. Αρχικά ανακατεύουμε με ένα σύρμα και στην πορεία με τα χέρια ζυμώνοντας ελαφρά.

Η ποσότητα του αλευριού εξαρτάται πάντα από το ίδιο το αλεύρι. Θέλουμε να γίνει μία εύπλαστη ζύμη όποτε μπορεί να σας πάρει κάτι λιγότερο ή κάτι περισσότερο.

Προσθέτουμε το ελαιόλαδο και ξαναζυμώνουμε απαλά να πάει ομοιόμορφα σε όλη τη ζύμη.

Αφήνουμε τη ζύμη μας να διπλασιαστεί σε όγκο. Ο χρόνος εξαρτάται από το πόσο ζεστός είναι ο χώρος μας.
Σε μία μέτρια θερμοκρασία θέλει περίπου μία ώρα.

Χωρίζουμε τη ζύμη μας σε 7 κομμάτια. Ανοίγουμε με τον πλάστη σε οβάλ σχήμα το κάθε κομμάτι φροντίζοντας να έχει πάχος όσο το μήκος του λουκάνικου.

Με ένα μαχαίρι χαρακωνουμε τη μισή πλευρά και στην άλλη μισή απλώνουμε λίγη κέτσαπ με ένα πινέλο.

Τοποθετούμε το λουκάνικο στη μεριά με την κέτσαπ και κάνουμε ένα ρολό. Τα χαρακωμένα κομμάτια θα βρεθούν από την πάνω πλευρά του hot dog.

Συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα για το άλειμμα και τοποθετούμε σε ένα ταψί με λαδόκολλα.

Αλείφουμε τα hot dog με γάλα.

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο, στους 150 βαθμούς για 40 περίπου λεπτά.

Τα αφήνουμε να κρυώσουν σε σχάρα.