Comenzamos con la yema, como mejor me ha quedado a mí es haciéndola de la siguiente forma:
Con una varilla de mano batimos las yemas un poco.
Calentar el azúcar y el agua hasta hacer un almíbar a 121ºC y añadirlo en hilo fino a las yemas, removiendo constantemente, una vez esté homogéneo volvemos a poner al fuego bajo y cocer hasta que tenga una textura similar a las natillas, no olvidarse de remover con la varilla todo el tiempo o se puede agarrar al fondo y echar a perder todo (este paso serán unos 8 minutos)

NOTA:
En el primer paso, una vez empiece a hervir el almíbar hay que bajar el fuego y cocer hasta alcanzar los 121ºC.
Lo ideal es tener un termómetro, pero si no lo tenemos serán unos 8-9 minutos. Dejar que se enfríe.
-Si lo véis muy complicado, podéis batir un poco las yemas con una varilla de mano y las ponéis en una sartén antiadherente junto con el azúcar a fuego fuerte sin dejar de remover, hasta que se conviertan en una crema que se separe de la sartén. En este caso no se pone agua.

Hacer el mazapán, para ello mezclamos los ingredientes y amasamos hasta que quede una masa que se pueda trabajar bien y no se pegue a las manos.
Espolvorear la mesa con azúcar glass, estirar la masa, cortaremos cuatro partes pero: 1 de ellas tiene que ser lo suficientemente grande para cubrir todo el pan, luego tendremos que tener 3 partes iguales de tamaño pero una de ellas será más gruesecita pues es la que usaremos como base.

MONTAJE:

Encima de la base más gruesa ponemos la fruta escarchada, cubrimos con una lámina de mazapán, encima una capa de membrillo, cubrimos con otra de mazapán, encima una capa de yema fría, finalmente cubrimos todo con la capa más grande de mazapán, cada capa que pongamos debemos prensar bien con la mano. Hacer por encima las marcas características, pintar con yema de huevo y gratinar unos instantes con el gratinador del horno bien fuerte, cuidado de que no se queme!

Mezclar los ingredientes de la glasa y antes de que se enfríe del todo el pan de Cádiz lo pintamos por encima con esta mezcla. Dejar enfriar hasta que la glasa esté cuajada.

NOTAS: *Si no os apetece hacer la yema, podéis sustituir esa capa por otra de fruta escarchada, o por turón de Jijona desmenuzado, o por crema de boniato (como la de los pastissets de boniato), por ejemplo.