Comenzamos cortando en tiras los pimientos de piquillo y cortando el queso en lacas lo más finas posible.

Colocamos una loncha de bacon sobre una superficie plana y, colocamos sobre ella tiras de pimiento sin que sobresalgan por los dados.

Añadimos unas lascas de queso y enrollamos el bacon con cuidado de que no se salga el relleno. Cerramos con un palillo redondo.

Colocamos los rollos de bacon sobre una placa y llevamos al horno, precalentado a 180ª, durante unos minutos hasta que el bacon comience a dorarse.

Servimos tanto en frío como en caliente.