Ξεκινάμε με την ζύμη βάζοντας σε μια κούπα το γάλα, το νερό, τη ζάχαρη και τη μαγιά και ανακατεύουμε καλά. Σε μια λεκάνη βάζουμε το αλεύρι και το αλάτι και κάνουμε μια λακούβα στη μέση, όπου και ρίχνουμε τα περιεχόμενα της κούπας. Ρίχνουμε και το ελαιόλαδο και ζυμώνουμε καλά, μέχρι η ζύμη να μην κολλάει στα χέρια μας. Σκεπάζουμε τη ζύμη και την αφήνουμε να ξεκουραστεί για 30 λεπτά.

Όση ώρα ξεκουράζεται η ζύμη μας, ετοιμάζουμε τη γέμιση. Βάζουμε το ελαιόλαδο σε μεγάλο τηγάνι και μόλις είναι έτοιμο προσθέτουμε το κρεμμύδι. Αφού το κρεμμύδι γίνει διάφανο, προσθέτουμε τα λουκανικα, στη συνέχεια τις πιπεριές και ανακατεύουμε για 5 λεπτά. Ρίχνουμε τις πολτοποιημένες ντομάτες και τα μπαχαρικά και σιγοβραζουμε έως ότου γίνουν μια πυχτή σάλτσα. Όταν πήξει, κατεβάζουμε απο τη φωτιά και προσθέτουμε τη φέτα.

Αφού η ζύμη έχει φουσκώσει, την ζυμώνουμε ελαφρώς και τη χωρίζουμε σε μικρά ίσα μπαλάκια. Ανοίγουμε ένα-ένα τα κομματάκια ζύμης με το χέρι μας ή έναν πλαστη. Βάζουμε μια κουταλιά από τη γέμιση και τα κλείνουμε, προσέχοντας να μην μείνει μέσα αέρας. Τα βάζουμε σε αντικολλητικο χαρτί, αλλά όχι πολύ κοντά γιατί θα διπλασιαστουν σε μέγεθος.