Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 190ο C στον αέρα.
Στον κάδο του μίξερ βάζουμε το βούτυρο, τη ζάχαρη, τη βανίλια και χτυπάμε με το φτερό σε μέτρια ταχύτητα για 5 λεπτά μέχρι να αφρατέψει το μείγμα.
Στη συνέχεια, βάζουμε ένα ένα τα αβγά, τον χυμό και το ξύσμα από το πορτοκάλι, το κονιάκ και συνεχίζουμε να χτυπάμε.

Σε ένα μπολ βάζουμε το αλεύρι, το μπέικιν, τη σόδα και ανακατεύουμε με ένα κουτάλι.
Βάζουμε το μισά στερεά υλικά στο μίξερ, το γάλα, το αλάτι και συνεχίζουμε να χτυπάμε για 1-2 λεπτά.

Αφαιρούμε τον κάδο από το μίξερ, βάζουμε τα υπόλοιπα στερεά υλικά και ανακατεύουμε με μία κουτάλα μέχρι να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Στη συνέχεια πλάθουμε με τα χέρια μέχρι να γίνει μια ζύμη.

Πλάθουμε τα κουλουράκια μας και τα μεταφέρουμε σε ταψιά με λαδόκολλα, αλείφουμε με το αυγό αραιωμένο με το νερό και ψήνουμε για 15-20 λεπτά.

Καλό Πάσχα με υγεία!!!!