Cortar la zanahoria y los tres morrones en bastones finos y parejos de unos 5 cm de largo. El tamaño parejo facilita el armado del rollo y garantiza que todos los vegetales se cocinen al mismo tiempo.

Calentar una sartén con aceite de oliva a fuego medio-alto. Saltear los vegetales 4 a 5 minutos hasta que estén apenas tiernos por fuera pero todavía firmes por dentro. Condimentar con sal y pimienta. No cocinarlos hasta quedar blandos: terminan de cocinarse en el horno.

Extender cada filete de merluza sobre la mesada. Colocar una porción de vegetales en el extremo más ancho del filete y enrollar apretando levemente para que quede compacto. Sujetar con un palillo en diagonal, atravesando toda la unión del rollo: el ángulo diagonal es más efectivo que el vertical para que no se abra durante el horneado.

Acomodar los rolls en una fuente para horno. Condimentar con sal, pimienta y albahaca seca.

Verter la crema de leche sobre los rolls, distribuyéndola de forma pareja. Hornear en horno precalentado a 180-200 °C durante 15 minutos, hasta que el pescado esté cocido y la crema haya reducido levemente.

Retirar del horno, cubrir con queso rallado y volver al horno durante 5 minutos más hasta que el queso esté bien fundido y dorado. El queso va al final para que no se tueste antes de que el pescado esté listo.

Retirar los palillos antes de servir. Acompañar con papas hervidas.