Picamos bien los ajos y la cebolla. En la misma olla baja donde hemos hecho los filetes ponemos un par de cucharadas de aceite de oliva y cocinamos a fuego suave tanto el ajo como la cebolla. Cuando la cebolla blanquee añadimos el pan rallado, el pimentón dulce, y la cayena. Meclamos bien mientras se va integrando el pimentón y el pan se tuesta ligeramente, un par de minutos. Rehogamos con el vino y dejamos que evapore mientras mezclamos de vez en cuando.

Añadimos el caldo, y dejamos que se cocine despacio mientras la salsa va engordando, rectificamos de sal si fuera necesario. Cuando haya engordado añadimos los filetes de merluza, meneamos la olla, tapamos y dejamos cocinar 5 minutos.