Χτυπάμε στο μίξερ καλά το μασκαρπόνε, την ζάχαρη άχνη, τον καφέ και το εκχύλισμα βανίλιας μέχρι να ομογενοποιηθεί το μείγμα. Έπειτα ρίχνουμε την παγωμένη κρέμα γάλακτος και χτυπάμε μέχρι να αφρατέψουν. Αφήνουμε στην άκρη.

Φτιάχνουμε το σιρόπι. Σε ένα μπολ ρίχνουμε τον ζεστό καφέ, προσθέτουμε την ψιλοκομμένη κουβερτούρα, το κονιάκ και ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει. Αφήνουμε να κρυώσει. Στρώνουμε τα σαβαγιάρ σε ταψί (20×30) το ένα δίπλα στο άλλο, αφού τα έχουμε βουτήξει στιγμιαία στο σιρόπι. Μόλις καλυφθεί όλη η επιφάνεια της βάσης, ρίχνουμε από πάνω τη μισή κρέμα. Επαναλαμβάνω το ίδιο με τα υπόλοιπα σαβαγιάρ και στρώνουμε τη δεύτερη στρώση. Στρώνουμε με την υπόλοιπη κρέμα. Βάζουμε στο ψυγείο για να δέσει το γλυκό.

Σερβίρουμε με μπόλικο κακάο και ξύσμα κουβερτούρα.