Cogemos una rebanada de jamón de york, colocamos encima otra de queso, ponemos dos cucharadas soperas de queso crema, colocamos el pimiento del piquillo encima y ahora volvemos a realizar lo mismo otra vez; es decir, colocamos otra loncha de jamón york, otra de queso, otras dos cucharadas de queso crema y otro pimiento del piquillo. Cerramos nuestra milhoja con otra loncha de queso y otra de jamón york y adornamos con lo que queramos, aceitunas, anchoas o más pimiento.