Ανοίγουμε το φύλλο σφολιάτας λίγο με τον πλάστη (ανάμεσα σε δύο λαδόκολλες). Απλώνουμε πάνω τη σάλτσα αφήνοντας περιθώριο 2 εκ. γύρω γύρω. Μετά στρώνουμε με τη σειρά το τυρί (6 φέτες), το ζαμπόν, τα μανιτάρια, τις πιπεριές, τα ντοματίνια και τελειώνουμε με τις δύο φέτες μπέικον και δύο φέτες τυρί.

Βρέχουμε με λίγο νερό το περιθώριο που αφήσαμε γύρω γύρω για να κολλήσει εύκολα η ζύμη.
Με τη βοήθεια της λαδόκολλας τυλίγουμε σε σφιχτό ρόλο από τη μακριά πλευρά του φύλλου και το βάζουμε κατάψυξη για 30'-40'.

Το βγάζουμε και κόβουμε σε κομμάτια των 3 εκ. περίπου. Τα αραδιάζουμε σε ταψί στρωμένο με λαδόκολλα με την κομμένη πλευρά πάνω κάτω, αλείφουμε γύρω γύρω με το χτυπημένο αυγό και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180° με αέρα για 20'-25'.

Αν θέλουνε να την καταναλώσουμε εκείνη τη στιγμή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και κατεψυγμένη σφολιάτα. Αν όμως θα την κάνουμε για μελλοντική χρήση θα πρέπει η σφολιάτα να είναι φρέσκια, για να μην ξεπαγώσουμε και παγώσουμε ξανά τη ζύμη.