Ξεκινάμε βράζοντας τις πένες σε αλατισμένο νερό για 7′.  Μόλις βράσουν οι πένες, τις σουρώνουμε.

Μέχρι να βράσουν τα ζυμαρικά, φτιάχνουμε την κρέμα. Ζεσταίνουμε πρώτα το βούτυρο σε μέτρια φωτιά. Μόλις λιώσει το βούτυρο στην κατσαρόλα, προσθέτουμε το αλεύρι.  Μαγειρεύουμε το βούτυρο με το αλεύρι σε μέτρια φωτιά ανακατεύοντας με σύρμα, για 1′-2′.

Μόλις η κρέμα πήξει αποσύρουμε από τη φωτιά. Προσθέτουμε τον κρόκο στην κρέμα και ανακατεύουμε με γρήγορες κινήσεις να ενσωματωθεί στην κρέμα.  Προσθέτουμε στην κρέμα τα τυριά, (κρατάμε λίγο τυρί για αργότερα) τα αλλαντικά, τις πιπεριές.

Αποσύρουμε από τη φωτιά και προσθέτουμε το ζεστό γάλα και ανακατεύουμε με το σύρμα, να διαλυθούν τυχόν κόμποι. Ξαναβάζουμε την κατσαρόλα με την κρέμα στη φωτιά και βράζουμε σε μέτρια φωτιά μέχρι να πήξει η κρέμα ελαφρά, για λίγα λεπτά. Προσθέτουμε αλάτι.

Ρίχνουμε 2 κουταλιές βαθιές κρέμα στο ταψί. Απλώνουμε τα ζυμαρικά και προσθέτουμε την υπόλοιπη κρέμα στην επιφάνεια με τις πένες. Πασπαλίζουμε το υπόλοιπο τυρί.

Θα χρησιμοποιήσουμε βαθύ (7 εκ) ταψί 26Χ34 εκ. Λαδώνουμε το ταψί με ένα πινέλο φροντίζοντας να λαδωθεί και στα πλαϊνά του.