Batir el huevo con el azúcar hasta integrar bien. Agregar el aceite y la esencia de vainilla. Mezclar. Sumar la harina con el polvo de hornear y la sal. Incorporar. Añadir la avena y mezclar hasta formar una masa blanda pero que no se pegue demasiado a las manos (si está muy pegajosa, podés sumar un poco más de harina).

Formar bolitas del tamaño de una nuez y colocarlas en una fuente enmantecada. Aplastar suavemente el centro de cada bolita con el dedo o con una cucharita para formar un huequito. Rellenar el huequito con un trocito de dulce de membrillo (previamente pisado con tenedor o calentado para que sea más fácil de manipular).

Llevar a horno precalentado a 180°C por unos 12-15 minutos, o hasta que estén doradas en la base.