Διαλύουμε τη μαγιά στο γάλα με τη ζάχαρη και το αλάτι. Αφήνουμε να σταθεί λίγο να ενεργοποιηθεί η μαγιά. Ρίχνουμε το λάδι, το αυγό και το αλεύρι να γίνει μια ζύμη πολύ μαλακιά. Χωρίζουμε ένα μικρό μέρος της ζύμης, το ⅙ περίπου και ανακατεύουμε πρώτα με το κακάο και κατόπιν με τα υπόλοιπα υλικά της γέμισης. Στην υπόλοιπη ζύμη ρίχνουμε το ξύσμα λεμονιού και ανακατεύουμε.

Σε μια επιφάνεια ανοίγουμε σε στενόμακρο χοντρό φύλλο την λευκή ζύμη. Πλάθουμε με την καφέ ζύμη ένα χοντρό κορδόνι και το βάζουμε κατά μήκος στη μέση επάνω στο φύλλο που ανοίξαμε. Τυλίγουμε κλείνοντας το κορδόνι στο κέντρο. Κόβουμε το ρόλο σε κομμάτια με πάχος 2 εκατοστά και βάζουμε σε ταψί με λαδόκολλα. Αφήνουμε απόσταση μεταξύ τους και τα πατάμε ελαφρά να πλατύνουν. Ψήνουμε 200°C ώσπου να ροδίσουν καλά

Φτιάχνουμε το σιρόπι βράζουμε για 5 λεπτά και αφήνουμε να κρυώσει ελαφρά. Περιχύνουμε τα ροξάκια με το σιρόπι με το που βγουν από τον φούρνο. Τα αφήνουμε να πιούν το σιρόπι.