Ponemos el pimiento sobre la bandeja del horno o en un recipiente con un poco de aceite. Dejamos que se haga durante unos 25 o 30 minutos a 190ºC. Esperamos que se enfríe y retiramos la piel que lo recubre que suele estar mas dura. Si usamos pimientos en conservas nos saltamos este paso.

Ponemos en el vaso de la thermomix o la batidora el pimiento asado, las anchoas con el aceite y la yema de huevo cocido y trituramos 15 segundos a velocidad 8-10. Hacemos esto varias veces hasta que obtengamos una crema homogénea, puede que nos queden tropezones de anchoas, pero si son pequeños los dejamos.