Ζεσταίνουμε σε ένα κατσαρολάκι το γάλα να γίνει χλιαρό και προσθέτουμε τη μαγιά για να διαλυθεί. Έπειτα ρίχνουμε τη ζάχαρη, τη βανιλίνη, την κανέλα, τα αυγά, το γαρύφαλλο, το αλάτι, το πορτοκάλι (ξύσμα και χυμός) και το λάδι. Μεταφέρουμε σε ενα βαθύ μπολ και σταδιακά ρίχνουμε το αλεύρι με το μπέικιν, μέχρι να γίνει μια μαλακή ζύμη που δεν κολλάει στα χέρια.

Αφήνουμε τη ζύμη να ξεκουραστεί για 20 λεπτά και έπειτα τη χωρίζουμε σχεδόν ισόποσα, λίγο μεγαλύτερο το ένα μέρος της. Στο μικρότερο βάζουμε την καρυδόψιχα και το κακάο και πλάθουμε με το χέρι να ενσωματωθούν.

Ανοίγουμε τη λευκή ζύμη σε παραλληλόγραμμο και πλάθουμε τη μικρότερο ζύμη με το κακάο σαν μπαστουνάκι στο ίδιο μήκος με τη λευκή. Βάζουμε τη ζύμη πάνω από τη λευκή και την κλείνουμε τυλίγοντάς τα. Κόβουμε σε ίδιο πάχος τα κομμάτια μας, τα κάνουμε στρόγγυλα με το χέρι και τα βάζουμε σε ταψί. Ψήνουμε για 12-15 λεπτά στους 180 βαθμούς, μέχρι να ροδίσουν ελαφρά.

Βάζουμε όλα τα υλικά για το σιρόπι σε μια κατσαρόλα και βράζουμε για 10 λεπτά. Έπειτα τα σιροπιάζουμε ζεστά. Αν τα θέλουμε πιο τραγανά, ρίχνουμε κρύο σιρόπι σε ζεστά ροξ.