Σε ένα μπωλ χτυπάμε τη ζάχαρη με το λάδι, για 3 - 5 λεπτά. Έπειτα προσθέτουμε το κονιάκ, κρασί, βανίλια και συνεχίζουμε το ανακάτεμα.

Ανακατεύουμε το baking με το αλεύρι και το προσθέτουμε στο μείγμα μας. Ανακατεύουμε μέχρι να ενωθούν όλα τα υλικά. Η ζύμη μας πρέπει να είναι μαλακή.

Πλάθουμε τα κουλουράκια και τα ψήνουμε σε μέτριο φούρνο για 20 λεπτά περίπου.