Ζεσταίνουμε λίγο το γάλα, το θέλουμε χλιαρό για να μην κάψει τη μαγιά.

Βάζουμε τη μαγιά σε ένα βαθύ μπολ, προσθέτουμε το γάλα και ανακατεύουμε μέχρι να διαλυθεί η μαγιά. Προσθέτουμε τη ζάχαρη,ανακατεύουμε λιγάκι και αφήνουμε στην άκρη για ένα 10’, για να ενεργοποιηθεί η μαγιά.

Ρίχνουμε το καλαμποκέλαιο,το αυγό και το αλάτι και ανακατεύουμε.

Προσθέτουμε το μισό από το αλεύρι και ζυμώνουμε,έπειτα ρίχνουμε και το υπόλοιπο αλεύρι και συνεχίζουμε το ζύμωμα,μέχρι να πετύχουμε μια μαλακή ζύμη,που θα ξεκολλάει από τα τοιχώματα.

Λαδώνουμε ένα μπολ και αφήνουμε τη ζύμη να ξεκούραστει και να διπλασιαστεί (40-60’).

Χωρίζουμε τη ζύμη στα τέσσερα. Αφού αλευρώσουμε μια επιφάνεια και τις ζύμες μας,ανοίγουμε την καθεμία σε στρογγυλό σχήμα και κόβουμε την καθεμία σε 8 τριγωνικά κομμάτια.

Σε ένα μπολάκι θρυμματίζουμε τη φέτα και την ανακατεύουμε με το πιπέρι και το Θυμάρι. Με ένα κουταλάκι βάζουμε τη γέμιση στη βάση κάθε τριγώνου,ενώνουμε τις άκρες και τυλίγουμε έτσι ώστε να σχηματιστούν κρουασανάκια.