Prepararemos los pescados limpiándolos y fileteándolos, con un cuchillo muy afilado le hacemos un corte entre la cabeza y la aleta lateral y otro justo antes de empezar la cola, ahora lo abriremos con cuidado por la parte dorsal (la espalda), y separamos un filete, luego con cuidado separaremos el otro lado haciendo la misma operación con los cortes y ya tendremos los filetes de caballa listos, o si nos queremos ahorrar el trabajo lo podemos comprar congelado o que el pescadero nos lo prepare.

Ahora que tenemos los pescados limpios, los untamos con un poco de aceite de oliva virgen y en una sartén caliente los pondremos primero las hojas de Laurel y junto a las hojas el pescado por la parte de la piel y con la mano nos ayudamos a darle unos movimientos circulares para que la piel no se pegue a la sartén, cuando lo tengamos listo sin que se queme, haremos el otro lado con cuidado que no se queme la carne ni se quede seca, como mucho un par o tres minutos en sartén, los reservaremos des

Cuando el pescado esté terminado y reservado, añadiremos un poco más de aceite y pondremos los dientes de ajo fileteados o picados y la cayena finamente picada a fuego muy muy suave, al momento añadiremos el vino de jerez y el perejil, para darle unas vueltas y que el jerez se evapore un poco sin dejar de remover para formar un poco de salsa suave.

Cuando se haya evaporado un poco el jerez añadimos el pimentón dulce lo mezclamos rápidamente que no se queme y rociamos los filetes de caballa por encima y lo servimos acompañados de unas láminas de patatas fritas, que las podremos freír en el mismo aceite de freír el pescado o unos pimientos del piquillo, o una cebolla frita o usamos la imaginación.