Βάζουμε σταδιακά στο μούλτι την ψίχα το αμύγδαλο. Σε μπολ μεταφέρουμε την σκόνη, την ζάχαρη και την βανίλια. Προσθέτουμε το ασπράδι του αυγού και πλάθουμε με το χέρι. Σε μικρό μπολ βάζουμε τον κρόκο του αυγού και το γάλα και τα ανακατεύουμε. Σε ένα πιάτο βάζουμε τα φιλεταρισμένα αμύγδαλα.

Πλάθουμε την ζύμη μας σε οβάλ σχήμα και κάθε ένα από αυτά τα βάζουμε πρώτα στο αυγό με το γάλα και μετά στα φιλεταρισμένα αμύγδαλα. Τα τοποθετούμε σε ταψάκι με λαδόκολλα και σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 10 λεπτά.