Χτυπάμε το αυγό, τη ζάχαρη, τη μαργαρίνη, προσθέτουμε το κονιάκ, το ξύσμα απ' το πορτοκάλι και τις βανίλιες. Κάνουμε πολύ καλό χτύπημα μέχρι να γίνει σχεδόν λευκό το μείγμα μας.

Προσθέτουμε λίγο - λίγο αλεύρι και γάλα μέχρι να γίνει ένα ομοιογενές μείγμα.

Στην συνέχεια παίρνουμε λίγο από το μείγμα μας σε ένα μπόλ (όσο θέλουμε εμείς) και προσθέτουμε το κακάο και εάν το μείγμα μας είναι πολύ σφιχτό προσθέτουμε λίγο γάλα και ανακατεύουμε.

Σε ένα μπολ προσθέτουμε νερό και αδειάζουμε μέσα τα m&m"s και τα πλένουμε μέχρι να φύγουν οι χρωστικές ουσίες  και να μείνει το σοκολατένιο κουφετάκι.

Στην συνέχεια στραγγίζουμε τα κουφετάκια και τα προσθέτουμε στο μείγμα με το κακάο και ανακατεύουμε με ένα κουτάλι.

Βουτυρώνουμε την φόρμα μας.

Προσθέτουμε λίγο μείγμα λευκό στην φόρμα μας και στην μέση το σοκολατένιο μείγμα, κι' από πάνω το υπόλοιπο, κάνοντας ελαφριές γραμμές με το μαχαίρι.

Το ψήνουμε περίπου 1 ώρα σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C και για να δούμε εάν ψήθηκε καρφώνουμε το κέικ με το μαχαίρι.