Ετοιμάζουμε την σάλτσα. Σε ένα κατσαρολάκι ζεσταίνουμε το λάδι και σοτάρουμε το κρεμμύδι, το σκόρδο και την πιπεριά μέχρι να μαλακώσουν. Ρίχνουμε τη σάλτσα, τη ρίγανη, αλάτι πιπέρι και σιγοβράζουμε για 10 λεπτά να δέσει ελαφρά η σάλτσα. Αφήνουμε να κρυώσει ελαφρώς

Σε ένα μπολ ανακατεύουμε το κασέρι με το ζαμπόν. Στρώνουμε σε ένα ταψί μια λαδόκολλα και απλώνουμε το ένα φύλλο σφολιάτα. Απλώνουμε ομοιόμορφα την μισή ποσότητα της σάλτσας στο φύλλο, ρίχνουμε το κασέρι με το ζαμπόν και πάνω από αυτά την σάλτσα που μας έμεινε. Σκεπάζουμε με το δεύτερο φύλλο σφολιάτας και διπλώνουμε τις άκρες προς τα μέσα. Χαράζουμε την πίτα σε κομμάτια χωρίς να φτάσουμε μέχρι κάτω. Σ' ένα μπολάκι χτυπάμε το αυγό και αλείφουμε το φύλλο της πίτας.

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για 30 λεπτά ή μέχρι η σφολιάτα να φουσκώσει και να ροδίσει ομοιόμορφα.