Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 190 βαθμούς.

Λαδώνουμε δυο στενόμακρες βαθειές φόρμες - περιεκτικότητας ενός λίτρου η κάθε μία - και τις στρώνουμε με λαδόκολα.

Χτυπάμε καλά το βούτυρο με τη ζάχαρη και μετά, ρίχνουμε μέσα τις βανίλιες και τα χτυπημένα αυγά (λίγα - λίγα), χτυπώντας καθε φορά το μείγμα πολύ καλά.

Ρίχνουμε το αλεύρι και το γαλα και ανακατεύουμε καλά μέχρι το μείγμα να γίνει ένας μαλακός χυλός.

Ρίχνουμε τη μισή ποσότητα στη μία φόρμα και ισιώνουμε την επιφάνεια με ένα κουτάλι. Προσθετουμε στο άλλο μισό μείγμα μερικές σταγόνες από το κόκκινο χρώμα ζαχαροπλαστικής, ανακατεύουμε και αδειάζουμε στην άλλη φόρμα.

Ψήνουμε τα κέικ στο φούρνο για 30 λεπτά μέχρι να φουσκώσουν και να πάρουν χρώμα. Μόλις είναι έτοιμα, τα ξεφορμάρουμε, βγάζουμε τη λαδόκολλα και τα αφήνουμε να κρυώσουν.

Μόλις κρυώσουν, κόβουμε κάθε κέικ στη μέση οριζόντιαΈτσι, έχουμε 4 στενόμακρα παραλληλεπίπεδα. Τα ενώνουμε εναλλάξ μετάξύ τους με τη μαρμελάδα (κόκκινο με άσπρο - άσπρο με κόκκινο) και πασπαλίζουμε με την άχνη ζάχαρη.

Ανοίγουμε τη ζύμη ζαχαρωτών σαν φύλλο με τον πλάστη, βάζουμε πάνω το κέικ και το 'τυλίγουμε' Μετά, με ένα μαχαίρι, κάνουμε διακοσμητικά 'χαράγματα' στις ενώσεις.