Σε μια κατσαρόλα και σε μέτρια φωτιά βάζουμε το νερό με τη ζάχαρη και ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει η ζάχαρη.

Κατόπιν, ρίχνουμε βροχυδόν το σιμιγδάλι,τις βανίλιες και το ξύσμα από τα λεμόνια και ανακατεύουμε καλά μέχρι να δέσει η κρέμα.

Κατεβάζουμε από τη φωτιά και ρίχνουμε και τη μαργαρίνη λιωμένη και ανακατεύουμε να πάει παντού στην κρέμα.

Σε ένα αντικολλητικό ταψί στρώνουμε το ένα φύλλο της σφολιάτας, κατόπιν απλώνουμε την κρέμα και από πάνω το δεύτερο φύλλο.

Γυρίζουμε τις άκρες γύρω γύρω. Ψήνουμε στις αντιστάσεις στους 180 με 200 βαθμούς για μισή ώρα περίπου μέχρι να πάρει χρώμα η σφολιάτα μας.

Πασπαλίζουμε με ζάχαρη άχνη και κανέλα και σερβίρουμε. Καλό θα ήταν να την αφήσουμε να κρυώσει για να κόβετε πιο εύκολα.