Σε ένα μεγάλο μπολ βάζουμε το γάλα, τη μαγιά, τη ζάχαρη. Ανακατεύουμε καλά μέχρι να διαλυθεί η μαγιά. Αφήνουμε για 5-10 λεπτά. Θα πρέπει να ενεργοποιηθεί η μαγιά και να αρχίσει να αφρίζει.

Στο μπολ με τη μαγιά, χτυπάμε τους κρόκους, το λιωμένο βούτυρο, τις βανίλιες και ανακατεύουμε.
Προσθέτουμε το ξύσμα πορτοκαλιού, το μισό αλεύρι και ανακατεύουμε με ένα κουτάλι μέχρι να αναμειχθούν. Δεν βάζουμε το αλεύρι όλο μαζί για να διαλυθεί καλά μέσα στο μείγμα μας. Προσθέτουμε το άλλο μισό αλεύρι και το αλάτι και ανακατεύουμε όσο καλύτερα γίνεται με το κουτάλι.

Βάζουμε αλεύρι πάνω στον πάγκο εργασίας μας και στα χέρια μας και σχηματίζουμε μία ζύμη ελαστική και λεία για περίπου 5 λεπτά. Αμα κολλάει το μείγμα βάζουμε και άλλο αλεύρι στα χέρια μας.

Αφαιρούμε τη ζύμη μας και λαδώνουμε ελαφρά ένα άλλο μπολ. Βάζουμε μέσα τη ζύμη, ρίχνουμε λίγο αλεύρι από πάνω, σκεπάζουμε με μία μεμβράνη και αφήνουμε σε θερμοκρασία δωματίου για 1 ώρα μέχρι να φουσκώσει το ζυμάρι μας

Βάζουμε αλεύρι στα χέρια μας για να μη μας κολλήσει η ζύμη μας. Την κάνουμε σαν μία μπάλα. Ρίχνουμε αλεύρι και πάνω από το ζυμάρι μας και στην ελαφρώς αλευρωμένη επιφάνεια που είχαμε από πριν, ανοίγουμε τη ζύμη μας μέχρι να γίνει 1 εκ. παχιά.

Κόβουμε το πρώτο ντόνατς με μεγάλο κουπατ ή με κούπα το οποίο έχουμε αλευρώσει σε στρογγυλούς κύκλους διαμέτρου 5 εκ. Μέσα στον κύκλο αυτό, χρησιμοποιώντας ένα μικρότερο κουπάτ ή πώμα από μπουκάλι νερού κάνουμε τρύπα.

Αφήνουμε να ξεκουραστούν για άλλα 30 λεπτά και να αυξηθούν σε μέγεθος και σκεπάζουμε ελαφρά με μία πετσέτα

Ζεσταίνουμε το λάδι σε βαθύ τηγάνι σε μέτρια θερμοκρασία και τηγανίζουμε για 1 με 2 λεπτα από κάθε πλευρά. Στραγγίζουμε τα ντόνατς σε χαρτί κουζίνας και τα τυλίγουμε σε ζάχαρη ή βάζουμε από πάνω κάποιο γλάσο της αρεσκίας μας.