Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200 και στρώνουμε σε ένα μεγάλο ταψί λαδόκολλα. Σε τηγάνι λιώνουμε το βούτυρο σε μέτρια φωτιά, προσθέτουμε τα μήλα ψιλοκομμένα και σοτάρουμε για 5 λεπτά. Στη συνέχεια προσθέτουμε την καστανή ζάχαρη και την κανέλα. Αφήνουμε να κρυώσει το μείγμα σε θερμοκρασία δωματίου.

Σε μπολ ανακατεύουμε το αλεύρι με τη ζάχαρη, το μπέικιν, τη σόδα και το αλάτι. Σε άλλο μπολ έχουμε λιώσει το βούτυρο για μεγαλύτερη ευκολία και σιγά σιγά προσθέτουμε το μείγμα με το αλεύρι, ανακατεύοντας μέχρι να έχουμε μια ζύμη. Προσθέτουμε τη βανίλια και το γάλα όσο πάρει.

Όταν το ζυμάρι μας είναι έτοιμο το ανοίγουμε με πλαστή σε πάχος περίπου μισό εκατοστό. Έπειτα με τη βοήθεια ενός κουπατ, κόβουμε τα μπισκότα και ρίχνουμε στο κέντρο μια κουταλιά από το μείγμα με το μήλο μας. Κλείνουμε με ένα άλλο μπισκότο. Κάνουμε το ίδιο και με τα υπόλοιπα μπισκότα μας και ψήνουμε για 17-18 λεπτά περίπου μέχρι να ροδίσουν! Αφήνουμε να κρυώσουν ελαφρώς και σερβίρουμε!