En una olla sofritamos la cebolla cortada en brunoise con el ajo y las cabezas y piel de gambas y quisquillas apretándolas para que suelten todo el jugo que tienen dentro. El cuerpo de las gambas los reservamos aparte.

Añadir un chorro de vino dulce, el caldito de pescado y agua cubriendo todo. Dejar reducir a fuego medio.
Cuando haya reducido bastante colamos todo el caldo de los residuos.
Las cabezas y residuos los tiramos y nos quedamos con el caldo concentrado que nos queda.
Rectificamos de sal y agregamos pimienta negra recién molida.