Pelamos los gambones dejándoles la cola y nos reservamos unas cuatro cabezas. Ponemos en un bol y añadimos las especias, la salsa teriyaki, la miel, la lima, la sal y el jugo de las cabezas que habíamos reservado. Damos unas vueltas y dejamos marinar unos 20 min como mínimo.

Ponemos media hoja de masa filo y la dejamos del ancho del gambón. Ponemos el gambón y vamos rodando sobre sí mismo para enrollarlo en la masa. Colocamos sobre papel de horno para que no se peguen y pulverizamos con un poco de aceite de oliva.