Φιλετάρουμε το σκουμπρί ή το αγοράζουμε φιλέτο.

Το βάζουμε σε λαδόκολλα και αλουμινόχαρτο. Κόβουμε και προσθέτουμε το φινόκιο, την κάππαρη ψιλοκομμένη, περιχύνουμε με το χυμό λεμονιού και το ελαιόλαδο. Πασπαλίζουμε με θυμάρι ή ρίγανη. Αλατοπιπερώνουμε κατά βούληση

Το τυλίγουμε σαν φάκελο και το τοποθετούμε σε ταψί.

Ψήνουμε στο φούρνο για 10'-15΄στους 200 βαθμούς στον αέρα. Συνοδεύουμε με ουζάκι και διάφορους άλλους μεζέδες.