Βάζουμε όλα τα υλικά για το χάμπουργκερ σε ένα μπολ (εκτός από το blue cheese). Το ζυμώνουμε καλά, το σκεπάζουμε με μεμβράνη και το βάζουμε στο ψυγείο για περίπου μία ώρα.

Στα τελευταία 20 λεπτά του ψησίματος θα τηγανίσουμε τα κρεμμύδια. Ζεσταίνουμε το ελαιόλαδο σε μέτρια φωτιά και βάζουμε τα κρεμμύδια. Τα τηγανίζουμε μέχρι να μαραθούν και στην συνέχεια βάζουμε το αλάτι, πιπέρι, θυμάρι, ζάχαρη και το Worcestershire sauce. Ανακατεύουμε λίγο λίγο μέχρι να γίνουν καραμελωμένα. Τα τραβάμε από την φωτιά.

Βγάζουμε τα χάμπουργκερ από το φούρνο και βάζουμε τα ψωμιά στο ζεστό φούρνο να ψηθούν για λίγο. Για να σερβίρουμε, βάζουμε το χάμπουργκερ στο μισό ψωμί σκεπάζουμε με το κρεμμύδι και με blue cheese κομμένο σε κομμάτια. Σκεπάζουμε με το άλλο μισό ψωμί και σερβίρουμε ζεστό.