En una sartén ancha pon un poquito de aceite, la pones al fuego y cuando esté bien caliente vas sellando los filetes de lomo. No mucho ya que si no el lomo puede quedar seco y duro.
Le ponemos sal cuando lo vayamos a sacar.

En la misma sartén sin apartar del fuego, vertemos el coñac que nos limpiará la sartén de la grasa pegada del lomo. Dejamos dos minutos para que evapore el alcohol y le añadimos la nata y una puntita cuchara de cafe de pimienta.

Cuando la nata comience a hervir, introducimos los filetes de lomo dejando que cuezan 2 minutos y añadimos el roquefort desmigado o rallado, dejándolo otros 3 minutos para que funda...
Vamos moviendo la sartén en sentido circular para que se vaya ligando todo.

Rectificamos si es necesario de sal, y a servir.