Σε ένα κατσαρολάκι βάζουμε το γάλα μας να βράσει. Με το που πάρει την πρώτη βράση προσθέτουμε το σαφράν, κατεβάζουμε από την φωτιά και αφήνουμε το σαφράν να μουλιάσει μέσα σε αυτό για 15 λεπτά.

Εντωμεταξύ σε ένα μπώλ βάζουμε το αλεύρι, το αμύγδαλο, το αλάτι και τη ζάχαρη άχνη και τα ανακατεύουμε λίγο για να ενωθούν και δημιουργούμε μια λακουβίτσα.

Λιώνουμε την μαγιά μας στο χλιαρό νερό μας.

Προσθέτουμε στο μπωλ με το αλεύρι, το γάλα που έχουμε μουλιάσει το σαφράν, το νερό που έχει την διαλυμένη μαγιά, και τις βανίλιες και ανακατεύοντας σιγά σιγά με το χέρι μας ταυτόχρονα ρίχνουμε και το λιωμένο βούτυρο.

Ζυμώνουμε για 10 λεπτάκια μέχρι να αισθανθούμε ότι η ζύμη μας είναι μαλακιά και ελαστική.

Τοποθετούμε τη ζύμη στο ίδιο μπώλ και καλό θα είναι να το έχουμε λαδώσει λίγο και το σκεπάζουμε με ελαφρώς λαδωμένη μεμβράνη. Το αφήνουμε για 1 ώρα σε ζεστό μέρος μέχρι να διπλασιαστεί σε όγκο.

Αφού έχει φουσκώσει πλέον η ζύμη μας την χτυπάμε με την γροθιά μας να 'πέσει'. Τη διαιρούμε σε 12 μέρη και αρχίζουμε και πλάθουμε σε διάφορα σχήματα.

Τοποθετούμε τα ψωμάκια σε 2 βουτυρωμένα ταψιά αραιά μεταξύ τους και τα ξανασκεπάζουμε με μεμβράνη και τα αφήνουμε να ξαναφουσκώσουν σε ζεστό μέρος για 30 λεπτά.

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 200 βαθμούς Κελσίου στον αέρα.

Χτυπάμε το αυγό με το νεράκι και τα αλοίφουμε.

Ψήνουμε για 10 - 15 λεπτά ή μέχρι να ροδίσουν.

Τα μεταφέρουμε σε σχάρα για να κρυώσουν.