Χτυπάμε ελαφρά τα αυγά με τη μαγιά και το μπέικιν και ρίχνουμε την πορτοκαλάδα (θα αφρίσει αρκετά). Έπειτα ρίχνουμε και το ηλιέλαιο, τις βανίλιες και σιγά σιγά αλεύρι μέχρι να μην κολλάει.

Χωρίζουμε το 1/3 της ζύμης και ρίχνουμε κακάο να γίνει σοκολατένιο.Αφήνουμε 30' να ξεκουραστεί.

Ανοίγουμε σε παραλληλόγραμμο φύλλο το 1/2 τις λευκής ζύμης και το 1/2 από την σοκολατένια το κάνουμε κορδόνι και το βάζουμε στην άκρη. Βάζουμε την ζύμη με κακάο μέσα στην λευκή και ρολαρουμε την ζύμη και την ανοίγουμε σε ένα μακρύ κορδόνι.Το ίδιο κάνουμε και με την υπόλοιπη ζύμη που έμεινε.

Κόβουμε σε κομμάτια και ψήνουμε στους 170° έως ότου πάρουν ωραίο χρώμα.

Για το σιρόπι βράζουμε όλα τα υλικά μαζί 3'-4'. Μόλις βγάλουμε τα ροξ από το φούρνο και όπως είναι ζεστό το σιρόπι ρίχνουμε από πάνω και αφήνουμε έτσι να κρυώσουν (παράλληλα τα γυρνάμε και ανάποδα για να ρουφήξουν καλύτερα).