Διαλύστε τη μαγιά στο γάλα με τη ζάχαρη και λίγο αλάτι. Αφήστε να σταθεί, ώσπου το γάλα να γίνει σαν αφρός. Ρίξτε το λάδι, το αυγό και αλεύρι όσο χρειασθεί, για να γίνει ζύμη πολύ μαλακιά. Χωρίστε ένα μικρό μέρος της ζύμης, το 1/6 περίπου κι ανακατέψτε το πρώτα με το κακάο και κατόπιν με τα υπόλοιπα της γέμισης.

Βάλτε το στο ψυγείο, να σφίξει. Στην υπόλοιπη ζύμη ρίξτε το ξύσμα λεμονιού κι άλλο αλεύρι όσο χρειασθεί, ώσπου να πλάθεται χωρίς να κολλάει στα δάχτυλα. Σε αλευρωμένη επιφάνεια ανοίξτε τη σε στενόμακρο χοντρό φύλλο στο πάχος δάχτυλου. Πλάστε με την καφέ ζύμη ένα κορδόνι χοντρό με 3 εκ. και βάλτε το κατά μήκος στη μέση με την άσπρη ζύμη.

Τυλίξτε κλείνοντας το στο κέντρο και πατήστε τις άκρες να κολλήσουν. Κόψτε το ρόλο σε κομματάκια με πάχος 2 εκ. και αραδιάστε τα σε βουτυρωμένο ταψάκι, με τις κομμένες όψεις επάνω κάτω. Αφήστε αρκετή απόσταση μεταξύ τους. Πατήστε ελαφρά, να πλατύνουν και ψήστε τα σε φούρνο στους 200°, ώσπου να ροδίσουν καλά.

Στο μεταξύ βράστε 3 κούπες ζάχαρη με 2 κούπες νερό και 1 κουταλιά χυμό λεμονιού επί 5 λεπτά και περιχύστε τα ροξάκια, μόλις βγουν από τον φούρνο. Αφήστε τα να πιουν όλο το σιρόπι και βγάλτε τα σε πιατέλα.