Κόβουμε σε φέτες τις μελιτζάνες και τα κολοκύθια. Στρώνουμε με λαδόκολλα τη λαμαρίνα του φούρνου και τα βάζουμε επάνω. Κόβουμε τις πιπεριές στα δύο ή στα τέσσερα και τις βάζουμε σε άλλο ταψί που έχουμε στρώσει με λαδόκολλα. Ραντίζουμε όλα τα λαχανικά με ελαιόλαδο και αλατοπιπερώνουμε ελαφρά.

Έχουμε προθερμάνει το γκριλ στην πιο δυνατή θερμοκρασία. Βάζουμε τη λαμαρίνα με τις μελιτζάνες και τα κολοκύθια. Μόλις μαλακώσουν λίγο τα γυρίζουμε και από την άλλη πλευρά. Τα αφήνουμε λίγο ακόμη και τα βγάζουμε. Βάζουμε στο φούρνο τις πιπεριές και τις αφήνουμε μέχρι να μαλακώσουν. Δεν χρειάζεται να τις γυρίσουμε.

Τώρα συναρμολογούμε. Σε μικρό ταψάκι, (κατά προτίμηση τετράγωνο ή μακρόστενο) αν και εγώ έβαλα στρογγυλό, βάζουμε τρεις τέσσερις κουταλιές σάλτσα και την απλώνουμε. Βάζουμε από πάνω τις μελιτζάνες. Από πάνω βάζουμε το 1/3 από τη σάλτσα και από πάνω τρίβουμε με το χέρι το 1/3 της φέτας.

Συνεχίζουμε με τον ίδιο τρόπο με κολοκύθια, σάλτσα, φέτα και τελευταία στρώση πιπεριές, σάλτσα φέτα.

Στρώνουμε από πάνω τη μπεσαμέλ γιαουρτιού. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 225 βαθμούς για 30 με 35 λεπτά. Αφήνουμε να σταθεί τουλάχιστον μισή ώρα πριν σερβίρουμε.