Ψιλοκόβουμε το κρεμμύδι και το τσιγαρίζουμε στο λάδι. Ρίχνουμε και την πιπεριά (προαιρετικά καυτερή) και την τσιγαρίζουμε.

Αφού πάρουν χρυσάφι χρώμα ρίχνουμε μέσα τις καθαρισμένες γαρίδες να τσιγαριστούν κι αυτές. Αλατοπιπερώνουμε κι αφού φύγουν τα υγρά τους σβήνουμε με το λευκό κρασί.

Περιμένουμε να εξατμιστεί το κρασί και Ρίχνουμε την σάλτσα. Αφού εξαφανιστούν τα υγρά της, σβήνουμε το μάτι και ενσωματώσουμε τη φέτα ανακατεύοντας ελαφρώς για να μην διαλυθεί εντελώς.