Ζεσταίνουμε λίγο το γάλα και λιώνουμε την μαγιά. Μετά ζυμώνουμε όλα τα υλικά μαζί, εκτός της ζάχαρης και του κακάο, ώσπου να έχουμε μια μαλακή και εύπλαστη ζύμη.

Παίρνουμε τη μισή ζύμη και βάζουμε όσο κακάο θέλουμε να γίνει σκούρη, και ζάχαρη και ζυμώνουμε. Πάνω σε λαδόκολλα απλώνουμε με τον πλάστη την πρώτη ζύμη, και σε άλλη την καφέ. Τοποθετούμε την καφέ πάνω στην άσπρη, και κάνουμε δύο ρολά. Κόβουμε όχι σε μεγάλα κομμάτια, γιατί φουσκώνουν.

Ψήνουμε σε λαδόκολλα στους 200 βαθμούς, ώσπου να ροδίσουν. Στο μεταξύ δένουμε το σιρόπι, περίπου 5'. Όταν τα βγάλουμε τα σιροπιάζουμε με το ζεστό σιρόπι.